{"id":100509,"date":"2013-10-21T16:59:12","date_gmt":"2013-10-21T16:59:12","guid":{"rendered":"https:\/\/bm.dev.synology.me\/?p=100509"},"modified":"2013-10-21T16:59:12","modified_gmt":"2013-10-21T16:59:12","slug":"test-de-stres-bnr-ce-s-ar-intampla-daca-leul-s-ar-deprecia-cu-peste-20-in-raport-cu-euro","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/bm.dev.synology.me\/?p=100509","title":{"rendered":"TEST DE STRES BNR: Ce s-ar \u00eent\u00e2mpla dac\u0103 leul s-ar deprecia cu peste 20% \u00een raport cu euro"},"content":{"rendered":"

\nCel mai recent exerci\u0163iu de testare la stres a solvabilit\u0103\u0163ii efectuat de c\u0103tre BNR a acoperit o perioad\u0103 de doi ani, din trimestrul al treilea al acestui an p\u00e2n\u0103 la jum\u0103tatea anului 2015 \u015fi a avut la baz\u0103 un scenariu macroeconomic advers caracterizat de o depreciere puternic\u0103 \u015fi persistent\u0103 a monedei na\u0163ionale (peste 20% \u00een raport cu moneda euro)<\/strong>, pe fondul unei cre\u015fteri economice negative, al unei cre\u015fteri semnificative a costurilor de finan\u0163are, al unui climat extern caracterizat de recesiune \u00een zona euro, precum \u015fi de o depreciere gradual\u0103 a monedei euro \u00een raport cu dolarul american.<\/p>\n

\nDatele sunt incluse \u00een asupra Stabilit\u0103\u0163ii Financiare publicat luni de Banca Na\u0163ional\u0103 a Rom\u00e2niei, a c\u0103rui form\u0103 final\u0103 a fost aprobat\u0103 \u00een \u015fedin\u0163a CA al BNR din 17 octombrie 2013, iar analizele au fost realizate folosind informa\u0163iile disponibile p\u00e2n\u0103 la 10 octombrie 2013.<\/p>\n

\n“Rezultatele exerci\u0163iului arat\u0103 men\u0163inerea unui nivel adecvat al capitalului \u00een condi\u0163iile scenariului, \u00een pofida unei sc\u0103deri semnificative a indicatorului de solvabilitate. Astfel, la finele perioadei analizate, indicatorul de solvabilitate ar sc\u0103dea cu aproape patru puncte procentuale (de la 14,7% \u00een iunie 2013 la 10,8% \u00een iunie 2015). \u00cen perioada analizat\u0103, ajust\u0103rile de valoare pentru deprecierea activelor financiare ar cre\u015fte cu aproximativ 27% \u00een cazul expunerilor fa\u0163\u0103 de popula\u0163ie, respectiv cu aproximativ 31% \u00een cazul expunerilor fa\u0163\u0103 de companii”, se men\u0163ioneaz\u0103 \u00een raport.<\/p>\n

\nPe baza acestui scenariu, un num\u0103r restr\u00e2ns de institu\u0163ii de credit de talie mic\u0103 (lipsite de impact sistemic) ar putea avea nevoie de cre\u015fterea dot\u0103rilor de capital.<\/strong><\/p>\n

\n“Aspectul poate fi explicat de structura actual\u0103 a portofoliului acestei categorii de institu\u0163ii, cu o pondere \u00een sc\u0103dere fa\u0163\u0103 de anii anteriori a creditelor \u00een totalul activelor purt\u0103toare de dob\u00e2nd\u0103. Incapacitatea gener\u0103rii unui profit opera\u0163ional semnificativ (ca prim\u0103 surs\u0103 de acoperire a pierderilor generate de deteriorarea calit\u0103\u0163ii activelor financiare) este principalul factor care explic\u0103 rezultatele ob\u0163inute \u00een cazul acestor institu\u0163ii de credit (ponderea cheltuielilor fixe \u00een totalul cheltuielilor opera\u0163ionale este semnificativ mai mare dec\u00e2t \u00een cazul institu\u0163iilor de credit de talie mare, ca urmare a economiilor de scal\u0103 consemnate de cele din urm\u0103)”, se explic\u0103 \u00een document.<\/p>\n

\nRezultatele testului nu \u0163in cont de impactul pozitiv al major\u0103rii a\u015fteptate a fondurilor proprii luate \u00een calcul pentru determinarea indicatorului de solvabilitate pe parcursul perioadei analizate, \u00een urma elimin\u0103rii graduale a filtrelor pruden\u0163iale.<\/p>\n

\nConform scenariului, probabilit\u0103\u0163ile de nerambursare considerate \u00een cazul creditelor acordate companiilor nefinanciare, respectiv gospod\u0103riilor popula\u0163iei, sunt comparabile cu cele consemnate istoric \u00een cursul anului 2009, c\u00e2nd s-a \u00eenregistrat cel mai ridicat nivel al acestora.<\/p>\n

\nTotodat\u0103, \u00een cazul creditelor acordate pentru cump\u0103rarea de locuin\u0163e, nivelul maxim considerat al ratei de nerambursare a fost de aproape 6%, valoare semnificativ mai ridicat\u0103 dec\u00e2t cea consemnat\u0103 istoric. Aspectul poate fi explicat de predominan\u0163a denomin\u0103rii \u00een euro a acestei categorii de credite.<\/strong><\/p>\n

\nPotrivit BNR, principalele vulnerabilit\u0103\u0163i ale sectorul bancar, respectiv nivelul important al creditelor neperformante \u00een condi\u0163iile unei dinamici negative a credit\u0103rii sectorului privat, precum \u015fi accelerarea procesului de dezintermediere financiar\u0103 transfrontalier\u0103 r\u0103m\u00e2n \u00een limite gestionabile.<\/p>\n

\n“Stabilitatea financiar\u0103 s-a men\u0163inut robust\u0103 de la data raportului anterior (septembrie 2012). Men\u0163inerea stabilit\u0103\u0163ii financiare s-a realizat \u00een condi\u0163iile persisten\u0163ei provoc\u0103rilor la adresa acesteia, manifestate pe fondul unui context interna\u0163ional care a r\u0103mas dificil, chiar dac\u0103 balan\u0163a riscurilor a \u00eenregistrat \u00eembun\u0103t\u0103\u0163iri \u00een ceea ce prive\u015fte evolu\u0163iile macroeconomice interne”, se mai arat\u0103 \u00een raport.<\/p>\n

\nSolvabilitatea, gradul de acoperire cu provizioane a riscurilor \u015fi lichiditatea s-au \u00eencadrat \u00een niveluri adecvate, permi\u0163\u00e2nd sectorului bancar s\u0103 fac\u0103 fa\u0163\u0103 f\u0103r\u0103 dificult\u0103\u0163i majore unor eventuale evolu\u0163ii nefavorabile de intensitate moderat\u0103.<\/p>\n

\nRaportul noteaz\u0103 c\u0103 principalele provoc\u0103ri la adresa stabilit\u0103\u0163ii financiare pentru perioada urm\u0103toare sunt reluarea credit\u0103rii \u00een condi\u0163ii sustenabile, pe fondul continu\u0103rii \u015fi chiar al intensific\u0103rii procesului de dezintermediere financiar\u0103 care se manifest\u0103 la nivel interna\u0163ional, precum \u015fi gestionarea adecvat\u0103 a calit\u0103\u0163ii activelor bancare, inclusiv prin asigurarea unui echilibru func\u0163ional \u00eentre costurile \u015fi beneficiile diverselor solu\u0163ii de administrare a expunerilor neperformante.<\/p>\n

\n“Finalizarea cu succes a acordului preventiv de finan\u0163are \u00eencheiat cu Uniunea European\u0103, Fondul Monetar Interna\u0163ional \u015fi Banca Mondial\u0103, precum \u015fi semnarea unui nou acord similar care s\u0103 asigure continuarea reformelor necesare consolid\u0103rii macrostabilit\u0103\u0163ii interne \u015fi a sistemului financiar autohton contribuie la men\u0163inerea stabilit\u0103\u0163ii financiare”, se spune \u00een raport.<\/p>\n

\nNivelul \u015fi calitatea fondurilor proprii din sistemul bancar s-au men\u0163inut \u00een parametri corespunz\u0103tori, respectiv rata de solvabilitate s-a men\u0163inut la un nivel adecvat (14,7% \u00een iunie, peste valoarea minim\u0103 reglementat\u0103, de 8%), iar fondurile proprii sunt formate \u00een propor\u0163ie semnificativ\u0103 din elemente de calitate bun\u0103 \u015fi foarte bun\u0103 (rata fondurilor proprii de nivel 1 fiind de 13,6% \u00een iunie).<\/p>\n

\nTotodat\u0103, BNR a decis p\u0103strarea filtrelor pruden\u0163iale pentru calculul fondurilor proprii \u015fi al indicatorilor de pruden\u0163\u0103 bancar\u0103 pe parcursul acestui an, astfel c\u0103 indicatorii de solvabilitate continu\u0103 s\u0103 fie cu aproximativ patru puncte procentuale mai mari comparativ cu nivelurile raportate, urm\u00e2nd a se renun\u0163a gradual la aceste filtre \u00een perioada implement\u0103rii cerin\u0163elor suplimentare de capital aferente Basel III, \u00eentre anii 2014 \u015fi 2017.<\/p>\n

\n“Rezultatele exerci\u0163iului de testare la stres a solvabilit\u0103\u0163ii sectorului bancar, care acoper\u0103 perioada 2013 T3 – 2015 T2, relev\u0103 pe ansamblu o bun\u0103 capacitate a acestuia de a face fa\u0163\u0103 unor \u015focuri macroeconomice adverse semnificative, \u00een condi\u0163iile men\u0163inerii unui nivel adecvat al indicatorului de solvabilitate”, se men\u0163ioneaz\u0103 \u00een raport.<\/p>\n

\nGradul de acoperire a creditelor neperformante cu provizioane IFRS \u015fi filtre pruden\u0163iale se men\u0163ine confortabil, la 89,5% \u00een august 2013, fiind printre cele mai ridicate niveluri comparativ cu \u0163\u0103rile din regiune.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

Testul de stres realizat de BNR arat\u0103 c\u0103 solvabilitatea \u00een sistemul bancar ar sc\u0103dea cu patru puncte, la 10,8% \u00een iunie 2015, \u00een condi\u0163iile deprecierii leului cu peste 20% \u015fi o cre\u015ftere economic\u0103 negativ\u0103 \u00een anii urm\u0103tori, dar un num\u0103r restr\u00e2ns de b\u0103nci mici ar avea nevoie de capital suplimentar.<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[510],"tags":[185,12776,35548],"class_list":["post-100509","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-actualitate","tag-bnr","tag-sistemul-bancar","tag-test-stres"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/bm.dev.synology.me\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/100509","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/bm.dev.synology.me\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/bm.dev.synology.me\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/bm.dev.synology.me\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/bm.dev.synology.me\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcomments&post=100509"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/bm.dev.synology.me\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/100509\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/bm.dev.synology.me\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fmedia&parent=100509"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/bm.dev.synology.me\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcategories&post=100509"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/bm.dev.synology.me\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Ftags&post=100509"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}