Nouă bănci prezente şi în România care au participat la testul de stres derulat la nivel european de Autoritatea Bancară Europeană (ABE) au avut în 2020 o rată a capitalului de bază de rang 1 (CET 1) de peste 10%, în timp ce în scenariul advers, în 2023, rata capitalului de peste 10% va rămâne la doar patru din nouă bănci, respectiv Erste, Credit Agricole, OTP şi ING, potrivit raportului Autorităţii Bancare Europene (ABE).
Cele nouă bănci cu prezenţă locală în România incluse în testele de stele ale ABE sunt Raiffeisen Bank, Erste Group, BNP Paribas, Groupe Credit Agricole, Societe Generale, OTP Bank, UniCredit, Intesa Sanpaolo şi ING.
Analizând rezultatele pentru anul 2021 în scenariul advers, BNP Paribas şi Societe Generale sunt singurele bănci din cele nouă care au o rată a capitalului sub 10%, în timp ce Erste Group ajunge la 11,4%, Raiffeisen Bank la 10,5%, Groupe Credit Agricole la 13,5%, OTP Bank la 13,4%, UniCredit la 11,7%, Intesa Sanpaolo la 10,6% şi ING la 13%. În ceea ce priveşte scenariul advers din 2023, toate băncile înregistrează scăderi ale ratei capitalului, dar doar Erste Group, Groupe Credit Agricole, OTP şi ING au ajuns să aibă o rată a capitalului de bază mai mare de 10%, în timp ce celelalte cinci bănci se află sub 10%, ba chiar sub 9%.
Dintre cele nouă bănci prezente şi în România, Societe Generale ajunge în 2023 la o rată a capitalului de bază de 7,7%, cu mult sub nivelul din 2020 de 13,4% şi cel din 2021 de 9,3%.
Exerciţiul de testare la stress la nivelul UE oferă supraveghetorilor, băncilor şi altor participanţi la piaţă un cadru analitic comun pentru a compara şi a evalua în mod consecvent rezistenţa băncilor din UE la evoluţiile şi şocurile negative ale pieţei.
Exerciţiul actual al ABE a fost iniţial planificat pentru 2020 şi lansat în ianuarie 2020. Cu toate acestea, din cauza focarului COVID-19 şi răspândirii sale globale din februarie, în martie 2020, ABE a decis să amâne testul de stres la nivelul UE până în 2021 pentru a permite băncilor să acorde prioritate continuităţii operaţionale, se mai arată în raportul ABE. În acelaşi timp, exerciţiul este conceput pentru a informa procesul de revizuire şi evaluare a supravegherii desfăşurat de autorităţile competente şi permite testarea rezistenţei sectorului bancar al UE pe fondul COVID – 19.
ìImpactul testului de stres este în mare parte determinat de pierderile de risc de credit de 308 mld. euro, care au un impact de -423 bps (puncte de bază) asupra raportului de capital CET1. Pierderile de risc de piaţă, inclusiv riscul de credit, se ridică la 74 mld. euro şi pierderile de risc operaţional la 49 mld. euro, determinând un impact asupra capitalului de -102 bps şi respectiv -6 8 bps.î
În timp ce venitul net din dobânzi şi venitul net din comisioane rămân pozitive, scăderea cumulativă a acestor două surse de venit de la sfârşitul anului 2023 duce la o formare mai mică de capital de 176 bps şi 73 bps, comparativ cu contribuţia valorilor constante ale punctului de plecare.
În urma ajustărilor valorilor maxime distribuibile, băncile acestora reduc distribuţii cu 18,8 mld. euro, cu un impact pozitiv asupra capitalului de 26 puncte puncte de bază. Circa 90% din băncile eşantionului depăşesc 219 bps. Autorităţile de supraveghere vor lua în considerare impactul testului de stres, împreună cu decizii manageriale şi acţiunile de capital, pentru a evalua poziţia capitalului băncilor şi pentru a decide cu privire la necesitatea potenţială a a stabili un ghid de capital, se mai arată în raport.